이번 글에서는 실제 VaR를 구하는 세 가지 핵심 계산 모델 중 첫 번째, 분산-공분산법(Variance-Covariance Method, Delta-Normal Method)에...
( 이미 10 수 년 전에 했던 일이라서 기억은 가물가물하지만 아직 기억이 조금이라도 남아 있을 때 기록을...
2026년 11월 2일 기준 · 업종시장자료 2026년 10월 30일 종가 주식시장 업종의 방향을 이해하려면 금리·환율·수출 경기·내수·원자재라는 다섯 개...
자산 운용 계획의 일부인 자산 배분을 할 때 많은 투자자가 “주식 50%, 채권 50%”처럼 투자 금액(자본)을 나누는...
자산 배분 투자에 입문하면 가장 먼저 접하게 되는 두 가지 전문 용어가 있습니다. 바로 전략적 자산 배분(SAA)과...